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可以在金融行业监管部门、各类银行、信用社、保险公司、证券或基金机构、资产管理公司、上市公司证券部、高校或研究所等各类金融机构从事金融行业工作或教学科研等。
专业简介：金融学是研究价值判断和价值规律的学科。主要包括传统金融学理论和演化金融学理论两大领域，是现代经济社会的产物。该专业培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。主要专业课程包括微观经济学、宏观经济学、会计学、计量经济学、国际经济学、金融学、金融中介学、金融市场学、商业银行经营学、金融工程学、国际金融、公司金融、中央银行学、保险学、证券投资学、金融统计分析、投资银行学、国际结算、市场营销、金融法、资产评估、项目评估、期货与期权等。
（来源：文章屋网 ）
金融学是从经济学分化出来的、研究资金融通的学科。
主要包括四大学术专业领域：银行学、证券学、保险学、信托学。
一、金融工程是金融科学发展的必然要求
20世纪50年代以前，金融学基本处于对事物的定性分析，即描述性阶段。它由描述阶段向定量分析阶段的转变始于马柯维茨的风险投资组合理论，该理论奠定了现代金融定量分析的基础。1952年，马科维茨（Markowitz）在结合奥斯本（Osbeme）的股票价格遵循随机游走的期望收益率分布的基础上，在《金融杂志》上发表了资产组合选择一文，把投资的收益或回报定义为其可能结果的期望值，把风险定义为平均值的方差，这种均值—方差模型使数理统计方法可以应用到资产组合选择的研究中。法玛（Fama）在奥斯本（Osbeme）通过理性无偏的方式设定投资者主观概率的基础上，建构并形成了有效市场假设（EMH），并进一步细分了三种有效市场，从而说明了价格反映所有的公开信息，已知的信息对获利没有价值的结论。随后的夏普（sharp）、利特纳（Litner）和莫辛（Mossin）将EMH和马科维茨的资产选择理论相结合，建立了一个以一般均衡框架中的理性预期为基础的投资者行为模型CAPM，说明了市场上的超额回报率是由于承担更大的风险才形成的结论。布莱克、斯科尔斯、默顿等人进一步相继拓展了上述研究，提出了套利定价模型（APT）、期权定价模型（OPT）等。至此，20世纪70年代以有效市场假说为基础，以资本资产定价模型和现代资产组合理论为支撑的标准金融理论确立了其在金融经济领域的正统定位，成为当代金融理论的主流和范式。80年代末期，动态套期保值策略组合保险的创始人里兰得（H·Leland）和国际著名期权理论学者鲁宾斯泰（J·Rubinstein）开始提出“金融工程”的概念。1988年，金融学家芬纳迪（D·Finnerty）则基于公司财务对金融工程作出了较为完整的解释。自20世纪70年代以来，西方发达国家的金融机构所面临的经营环境日趋复杂多变，价格波动频繁，风险与日俱增。为求生存和发展，金融机构不断地进行更深层次的金融创新。20世纪80年代风起云涌的金融创新浪潮成为了西方金融领域最为活跃和突出的变化之一，伴随着金融创新，发达国家公司理财、银行业和投资业得到了迅速的扩张和发展，金融工程作为金融创新活动发展到成熟阶段的产物，很快便渗透到了商业银行等金融实务部门。可以说，金融工程的产生顺应了国际金融经济竞争与发展的潮流。
二、金融工程的理论架构和技术基础
金融工程将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟、分解与组合等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题，其成果金融产品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服务和解决金融问题的手段和策略。其创新和创造性既意味着金融领域思想和思维的飞跃，即一种革命性的全新金融产品问世时所具有的创造性，也意味着对已有观念的重新理解与运用，以及对现有产品进行的分解与组合。
金融工程的应用内容主要分为以下两方面：一是应用已有的各种基本的金融工具和衍生工具，对社会金融资源进行优化配置，最大限度地获取利润、控制风险和进行资本经营。二是开发、设计金融创新产品来创造性地解决日益复杂多变的经济问题，实现预先设定的金融目标。金融工程的核心基础理论主要包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，但是这些理论的应用只有借助于技术方法的支持，才能转化为现实的操作工具。因此，金融工程更注重于综合采用决策科学、系统理论、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析，通过从基本的代数知识、微积分、线性代数到微分方程，运筹学和优化技术，乃至模糊数学、博弈论（包括微分对策）、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法（包括倒向随机微分方程）的应用，设计优化算法或建立仿真模型，对金融活动进行精确的定量研究。近年来，随着金融工程的进一步发展和各学科的相互渗透，各种自然科学的前沿理论和最新工程技术（如混沌理论、小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术（包括知识工程、专家系统和人工神经网络等）、模拟退火方法、面向对象方法等）已经或正在成为金融工程重要的技术基础与实践工具。
三、建立和发展我国的金融工程科学
一、金融工程的特征
20世纪80年代中后期,欧美发达国家兴起的金融工程金是现代金融市场深入发展的产物。其本质是将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法(包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。通常而言,金融工程的定义有狭义与广义之分,狭义的金融工程是指利用数学、计算机、信息网络等工具,结合金融学理论,通过对金融产品的组合和分解等方法创造出符合金融市场中不同参与者需要的金融产品。广义上的金融工程是指借助工程化方法以解决现实中出现的金融问题为目的的一系列程序化过程,包括金融产品的设计与定价、金融产品的交易与营销以及金融风险管理等等。因此,金融工程具有典型的交叉学科与边缘学科特征,它融入了经济学、工程学、金融学、数学、管理学和计算机科学等最新理论,并结合了现实经济运行体制中的会计、税收、法律体系。在金融工程中,既需要无套利定价、风险中性等金融思想和技术,又需要积木思想和系统性思维等工程思想,还需要能够综合各种工程技术方法如数学建模、网络图解和仿真模拟等工具处理各种金融问题。因此,从金融工程的本质含义看,金融工程专业具有如下特征:
交叉性和边缘性。金融工程学的内容极为繁杂,而且变化与发展无比迅猛。它是融合现代金融理论、信息技术与工程方法的交叉学科,金融理论的工程化思想把金融理论推向了一个新的发展阶段。金融工程大量地采用数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等方法以及运筹学优化技术等系统科学和决策科学工具。另外,信息技术的进步为金融工程的研究和应用提供了强有力的工具和手段,在计算机信息技术的支持下,金融工程正在发展计算机辅助设计和制造技术。目前,受实验经济学发展的启发,金融工程领域正在积极建立实验室环境来试验各种新设计和开发的金融产品――即实验金融学。总而言之,自然科学和工程化思想和方法已经向金融工程全面渗管,导致金融工程具有明显的学科交叉性和边缘性的特点。
应用性和灵活性。根据金融工程专业的学科特性,我们培养的人才属于应用型金融技术人才,金融工程毕业生应该能够运用现代金融理论和方法、现代系统工程理论和方法、现代数理和信息技术的理论和方法,进行一些创造性的处理:对金融资产收益和风险进行评估、取舍、分解和重组,最后将经过重新调整和搭配过的风险收益契约化、规范化、产品化;为金融市场的总体效率提高和市场的秩序稳定,不断创新和发展新的金融产品、工具和金融手段、方法与方案。同时,金融理论的工程化方法已经表明金融学已经从抽象的理论中走出来,开始面向客户、面向市场。金融市场上,各种各样的客户需求推动着金融产品的不断更新换代,也使金融工程学成为理论和实践联系最紧密的学科之一。金融工程的发展能够使金融市场充分而灵活地适应各种投资者的需求。因此,金融工程具有鲜明的应用型和灵活性的特点。
定量化和最优化。由于金融工程需要借助各种工程技术方法和一系列程序化过程进行金融产品的设计与定价、金融产品的交易与营销以及金融风险管理等都需要准确地定量分析。因此,金融工程广泛地运用数学建模、数值计算、网络图解等技术手段,使得金融工程具有鲜明的定量化分析的特点。正因为把数理工具和现代金融原理结合起来,才使金融工程提供的产品和服务有了坚实的科学基础。金融工程不仅要应用定量分析工具解决实际问题,而且还要在既定的约束条件下找到最优解决办法。最优化是金融工程的思维核心,是量体裁衣和个性化服务的本质体现,金融工程在解决任何金融实际问题中都以此为指导思想,如投资组合管理和金融风险管理中都需要在无约束条件或者多重约束条件下求得最优化的解决办法。
20世纪90年代中期,从国外引入金融工程后,国内金融工程的教学和科研迅速发展起来,金融工程在实践中的应用也越来越广泛,经济领域对金融工程人才的需求日益增长。为了适应形势发展的需要,我国的许多大学也开始了金融工程人才培养的探索。目前,我国已经有近40所高校开设了金融工程本科专业,还有更多的高校设置了金融工程硕士和博士专业或者开设金融工程类课程,迫切要求我国高等院校为金融工程的人才培养探索出一套科学合理的方法。金融工程是一门将工程思维引入金融领域,融现代金融理论、工程化方法和信息技术于一体的交叉边缘性学科。金融工程思想及方法论一经出现,就对金融市场的创新和金融市场的资源配置起到了极其重要的促进作用。因此,研究金融工程人才的知识结构和培养模式,探讨实验教学在金融工程人才培养中的作用和地位就有着特别重大的现实意义。
二、金融工程专业的课程设置
按专业设置组织教学,进行专业训练是现代高校的特点之一。专业有广义和狭义之分,广义的专业是指某种职业的劳动特点和职业特征。狭义的专业是指高等学校或科研院所根据学科分类和社会职业分工分门别类地培养高级专门人才的基本单位,各专业的教学计划体现本专业的培养目标和要求。因此,专业是高校的基本教育单位,同时它还必须以学科为基础并与社会职业分工相适应。专业的基本构成要素是培养目标、课程体系和教育主体,其中课程体系占有重要地位。课程体系是课程与课程之间的有机组合,这种组合包括一个专业所开课程的类型及其比例关系。
因此,金融工程专业包括金融工程专业的培养目标、金融工程的课程体系和金融工程专业的师资力量以及金融工程专业的学生。其课程体系就是包括公共基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课等一系列课程的有机组合,学生修完该系列的课程,具备了有关金融工程学的知识素质和技能,因而可以从事在实践中与金融工程直接相关和间接相关的职业或工作。作为一门典型的交叉学科,金融工程的课程体系包含了一组涉及现代金融经济理论方法、现代系统工程理论和方法、现代信息理论与方法等课程的有机组合。
目前,国内外的金融工程专业设置存在很大的区别。由于国外高校实施“宽口径”的通通识教育,因此欧美发达国家高校通常在本科阶段没有设置金融工程专业,而是设置了金融工程专业硕士学位(如MFE)或专业证书教育(如CFA)。由于金融工程交叉学科的特性和应用性,美国高校在实施学位教育时,根据其自身的特点而将金融工程专业硕士学位教育项目开设在不同的院系,因而其课程设置扬长避短而具有不同的侧重点,大体有三种模式:强调金融工程理论及其应用的商学院模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的应用性,注重学生金融工程方案的实施与管理能力的培养,而对一些数量方法的学习课程开设较少;强调工程化方法训练的工程学院模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的工程化,注重学生的工程化方法的训练,工程化、运筹学和数量方法方面的课程开设较多;强调数量分析的数学系模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的数理分析基础,随即过程、偏微分方程的数值解法及扩散逼近等数学方面的课程开设较多。
长期以来,我国的金融学科更偏重于宏观金融,注重货币供给和需求、货币政策、金融监管和金融体系的设计以及政策分析,而微观金融研究和教育则比较落后。因此,20世纪90年代,我国高校展开了金融学科改革与建设的大讨论,形成的基本共识是:在立足于国情的基础上逐步与国际金融教育体系接轨,改变重宏观、轻微观的金融教育理念。借鉴欧美发达国家现代金融人才培养模式与经验,在本科阶段开设金融工程专业,就是一个非常有意义的探索。这种金融教育实践有助于提高我国微观金融理论的教学和研究水平,从而完善我国的金融高等教育体系。目前,我国开设金融工程本科专业的高校主要有财经院校、综合性大学和理工院校。由于国外并未有金融工程专业本科阶段课程设置的经验可借鉴,上述院校在进行课程设置时具有一定的探索性,并未完全形成成熟的课程设置体系。从各院校金融工程本科专业课程的开设情况来看,基本上是在原来我国金融学本科专业课程设置的基础上,参照国外高校金融工程硕士的课程设置来进行的。从金融工程专业课程设置的基本框架看,其课程体系主要有三个方面:理论基础模块,包括现代经济学理论、金融理论、会计学理论、法学理论和税收理论等;分析工具模块,包括数学理论、统计学理论、工程化理论、计算机软件及其应用等;实践教学模块,包括金融工程案例、金融工程实验、毕业实习和毕业论文等。目前,我国开设金融工程专业的不同类别大学都在运用自己学校的综合优势培养金融工程人才,扬长避短,各有特色。但在课程设置方面存在一些难点:
1、宏观金融与微观金融的关系。由于国内外金融工程专业设置的差异,我国许多高校金融工程本科专业的课程设置简单地沿袭传统的重视宏观金融的金融学专业课程设置,而反映微观金融范畴的体现金融工程特色方面的课程开设较少,尤其是财经类高校金融工程本科专业的课程设置并未完全摆脱传统金融学专业课程设置的固定模式。
2、金融工程基本原理与数学等分析工具的关系。一般而言,理工院校和综合性大学的课程设置重分析技术、轻金融工程基本原理,尤其是理科院校金融工程专业课程设置中数学分析工具方面的课程开设较多,忽视了金融工程基本原理方面的训练。而对大多数财经院校而言,金融学和经济学基础理论方面的课程开设较多,数量分析工具方面的教学较为薄弱。
3、金融工程的理论性与应用性的关系。由于受传统教学模式的影响以及我国金融市场中鲜有工程化产品创新案例,注重金融工程基本原理或数量分析工具方面的训练,而欧美国家高校极为重视的实践教学,在我国金融工程人才培养实践中没有得到应有的重视,这极大的损害了金融工程专业的应用性。
尤其是,金融工程专业的应用性问题较为突出,全国各高校都在这方面进行积极的探索。金融工程专业课程设置中的应用性模块主要包括金融工程案例教学、金融工程实验、毕业实习和毕业论文等,其中金融工程实验课程占有极其重要的地位。本文将介绍安徽财经大学金融工程专业的实验教学体系设计,以供各位同仁批评指教。
三、金融工程专业的实验教学体系设计
信息技术的发展为金融工程专业的实践教育提供了坚实的物质条件,西方国家注重培养学生独立思考能力的实践教学方法也给中国的金融工程教育带来了不少启迪。
1、金融工程专业的特色要求进行实验教学。由于金融工程是借助各种工程技术方法进行金融产品设计与定价、金融产品交易与营销以及金融风险管理的学科,因此金融工程专业具有很强的应用性、工程化和定量分析的特征。这些特点决定了金融工程实验在金融工程教学中的重要地位。同时,金融工程实验可以逼真地模拟市场,给学生提供较真实的市场环境。因此,金融工程的实验教学对于开拓学生的创造性思维和创新精神、加强学生分析问题和解决问题能力都大有裨益。
2、金融工程实验教学是培养高素质人才的必然途径。金融全球化和中国金融的对外开放对我国金融工程人才培养的要求越来越高,他们必须是具有全球视野、富有创新意识、通晓国际金融市场运作规则的“市场型、国际型、复合型”的高素质金融工程人才。而要达成这一人才培养的目标,就必须在金融工程专业课程设置和教学中不断溶入新技术、新知识、新思维,构建以信息技术为平台,专业化软件为工具的开放性实验教学课程。因此,金融工程实验已经称为金融工程专业课程设置中不可缺少的必要环节。
3、金融工程实验是金融工程学科建设与发展的必然要求。由于金融工程是融合现代金融理论、信息技术和工程方法的新兴交叉学科,这个学科特征赋予了金融工程实验课程极为丰富而深刻的内涵。投资分析、资产定价、金融风险管理、公司金融等微观金融课程所具有的应用性和操作性,决定了金融工程实验教学环节的重要性与实践意义。同时,广大教师和学生通过金融工程实验能够掌握金融工程领域的前沿理论和方法,大幅度提高学术研究水平,促进金融工程学科建设与发展迈上一个新台阶。
因此,安徽财经大学金融工程专业在新一轮教学计划修订中,大幅修改了金融工程专业课程的实验教学课程设置,其中包括:课程实验、专业必修实验课、专业选修实验课。
课程实验。投资学、运筹学、金融衍生证券、金融风险管理、固定收益证券等课程随着教学进度安排一定的实验课时。通过这些课程实验的教学,使学生在一定程度上加深对有关课程基础知识和基本原理的理解,并具备一定的实践操作能力。
专业必修实验课:金融工程实验、证券投资学实验、金融工程专题实验,每门实验课为2学分,共36课时。通过金融工程实验课程的教学要求学生进一步加深对金融工程基本原理的认识和理解,尤其是能够自己动手解决各种金融衍生资产定价的基本操作方法、流程,以及利用金融衍生资产进行风险管理的各种计算方法;通过证券投资实验课程的教学要求学生进一步理解证券投资的基础知识和基本原理,掌握证券投资的基本分析和技术分析的全部内容,能够验证证券定价理论、证券组合以及关于风险资产定价模型的验证工作原理。通过金融工程专题实验课程的教学,使学生对金融工程专业所学主要专业课程能够有一个比较全面的把握,强化金融工程和证券投资的实践操作能力,为走上工作岗位奠定基础,并结合专题实验课程的教学为撰写毕业论准备。
专业选修实验课:MATLAB在金融工程中的应用、EXCEL在金融工程中的应用、stata在金融工程中的应用、SAS在金融工程中的应用,每门课程2学分,共36课时,每个学生可任选一门。通过这些实验课程的教学使学生掌握这些软件的基础知识,以及这些软件在CAPM模型、APT模型、期权定价模型、固定收益证券计算、利率期限结构模型、金融衍生产品计算、投资组合管理、风险控制、金融数据的可视化与数据获取等方面的应用。
通过这种修改大幅度地增加了实验课时,更好地体现金融工程专业的应用性、工程化和定量化的特色。执行这个新的教学计划一定能够使学生理论与实践相结合,加深对金融工程基础知识和基本原理的认识和理解,提高学生的实际操作能力。这是我们在金融工程专业实验教学方面的初步探索,同时恳请各位同仁批评指教。
参考文献
[1]王广谦,张亦春,姜波克,陈雨露.金融学科建设与发展战略研究[M].高等教育出版社,2002.
[2]钟玉梅.高等教育学[M].合肥工业大学出版社,2006.
[3]王晋忠.不同层次金融工程人才的知识结构与培养模式[J].金融教学与研究,2004(4).
[4]郭敏,刘立新,余湄.财经类院校金融工程人才培养目标与模式[J].财经科学,
2004(6).
[5]史永东,陈日清.财经院校金融工程本科专业课程设置研究[J].东北财经大学学报,2009(4).
[6]杨林,颜金林.金融实验教学的定位模式与改革路径[J].实验室研究与探索,2006(2).
Abstract: the rise of the project management discipline, reflects the engineering related industries to the subject for talents, engineering management ability is the enterprise, the organization and the international institutions the embodiment of the core competitive power. The development of the discipline of both at home and abroad, this paper expounds the connotation of the subject, and the talent cultivation in the subject is discussed in this paper.
Keywords: engineering management; Development; Personnel training
中图分类号：K826.16文献标识码：A 文章编号：
1.工程管理学科(EngineeringManagement)的内涵
在中国，不少人以为工程管理(Engineering Management)就是土木建设工程管理(civil constructionmanagement)。而实际上，工程学科繁多，可大致分为航空航天工程、化学工程、电气工程、产业工程、机械工程、材料和冶金工程和土木建筑工程等，所有这些学科是在应用数学、物理学、化学、生物学等科学的基础上，结合在科学试验及生产实践中所积累的技术经验而发展出来的。在它们的发展过程中，人的主观能动性有着不可忽略的积极作用。因此，早在20世纪80年代，西方国家开始对工业工程教育进行评估，认识到传统的工程教育只注重工程知识的教学和车间层次的实践，造成工程师们缺乏必要的沟通技巧和管理知识，导致工程项目方面效率的低下。
随着社会分工的明确，社会生产越来越精细，专业隔离越来越明显，隔行如隔山的情形越来越普遍。单纯的具有管理技能，或者是单纯的具有工程技术的人才，已经不能适应社会的发展。而根据美国工业工程师学会(instituteof industrial engineers)的调查，70％的工程师在40岁以后都会承担工程管理的工作。
因此，成立工程管理学科刻不容缓。经过近30年的发展，工程管理(EngineeringManagement)已日益成为全球普遍认同的一个专门学科，从事工程管理的人通常都具有工科背景，通过学习培养管理能力和沟通技巧、累积相关行业经验，最终胜任管理技术发展，进行重大决策，领导团队行动，实施和完成复杂的、技术难度大的项目，和开发满足市场需求的产品和服务等工作。
2.工程管理（EM）专业发展概况
2.1国外发展概况
美国是世界上工程科技最发达的国家。根据美国彼得森指南(Peterson’sGuide)，目前在美国至少有65所大学等设有工程管理硕士和博士学位课程，很多实力雄厚的学校如杜克大学(Duck University)、西北大学(Northwestern University)和圣路易斯华盛顿大学(Washington Universityin St.Louis)都设有该专业。每所高校的侧重方向都有所不同，其中全面工程管理(Comprehensive EngineeringManagement)主要是要培养工程，制造业，咨询和其他技术组织的高级工程师，了解的范围有商业的方方面面，如金融，商业策略，人力资源管理，市场和领导才能；业务管理(Operations Management)是研究生产过程中，供应链里的采购，存货，设备，后勤和分配的所有步骤；项目管理(Project Management)就是通过对工程项目施工活动进行全过程、全方位的计划、组织、控制和协调，使工程项目在约定的时间和批准的预算内，按照要求的质量，实现最终的建筑产品。
在国外，这些研究的项目都由一些企业巨头赞助，百事可乐公司赞助康奈尔大学的Analysis ofRouting and Scheduling Operations，希望通过设计出基于序类分析的流程，结合GIS技术，使利润最大化等。
截止2000年底，美国工程院(NationalAcademy of Engineering/NAE)拥有1991名院士。NAE下设12个学部，其中第8学部（产业、制造和运行系统工程学部）和第12学部（特殊领域和跨学科工程学部）涉及工程管理和产业工程。第8学部有102名院士，专业领域为管理、组织、计划、控制和运行系统、人员、材料、工艺、设备、工具和设施来生产产品和提供服务；第12学部（特殊领域和跨学科工程学部）有150名院士，其中跨学科专业领域包括经济、教育、法律、管理、系统工程等。与此同时，美国设有美国工程管理协会(American Society of EngineeringManagement)，在著名的美国电气和电子工程师协会(IEEE/Instituteof Electrical and ElectronicsEngineers)下面也设有工程管理协会(IEEEEngineering Management Society)，以推进工程和技术管理这一职业，发展有关管理技术含量高的组织机构的理论，提高工程和技术管理从业人员的职业水准等，应对行业人才的需求。
一、 金融工程是金融科学发展的必然要求
20世纪50年代以前,金融学基本处于对事物的定性分析,即描述性阶段。它由描述阶段向定量分析阶段的转变始于马柯维茨的风险投资组合理论,该理论奠定了现代金融定量分析的基础。1952年,马科维茨(Markowitz)在结合奥斯本(Osbeme)的股票价格遵循随机游走的期望收益率分布的基础上,在《金融杂志》上发表了资产组合选择一文,把投资的收益或回报定义为其可能结果的期望值,把风险定义为平均值的方差,这种均值—方差模型使数理统计方法可以应用到资产组合选择的研究中。法玛(Fama)在奥斯本(Osbeme)通过理性无偏的方式设定投资者主观概率的基础上,建构并形成了有效市场假设(EMH),并进一步细分了三种有效市场,从而说明了价格反映所有的公开信息,已知的信息对获利没有价值的结论。随后的夏普(sharp)、利特纳(Litner)和莫辛(Mossin)将 EMH和马科维茨的资产选择理论相结合,建立了一个以一般均衡框架中的理性预期为基础的投资者行为模型CAPM ,说明了市场上的超额回报率是由于承担更大的风险才形成的结论。布莱克、斯科尔斯、默顿等人进一步相继拓展了上述研究,提出了套利定价模型(APT)、期权定价模型(OPT)等。至此,20世纪70年代以有效市场假说为基础,以资本资产定价模型和现代资产组合理论为支撑的标准金融理论确立了其在金融经济领域的正统定位,成为当代金融理论的主流和范式。80年代末期,动态套期保值策略组合保险的创始人里兰得(H·Leland)和国际着名期权理论学者鲁宾斯泰(J·Rubinstein)开始提出“金融工程”的概念。1988年,金融学家芬纳迪(D·Finnerty)则基于公司财务对金融工程作出了较为完整的解释。自20世纪70年代以来,西方发达国家的金融机构所面临的经营环境日趋复杂多变,价格波动频繁,风险与日俱增。为求生存和发展,金融机构不断地进行更深层次的金融创新。20世纪80年代风起云涌的金融创新浪潮成为了西方金融领域最为活跃和突出的变化之一,伴随着金融创新,发达国家公司理财、银行业和投资业得到了迅速的扩张和发展,金融工程作为金融创新活动发展到成熟阶段的产物,很快便渗透到了商业银行等金融实务部门。可以说,金融工程的产生顺应了国际金融经济竞争与发展的潮流。
二、 金融工程的理论架构和技术基础
金融工程将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法(包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟、分解与组合等)设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决金融问题,其成果金融产品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服务和解决金融问题的手段和策略。其创新和创造性既意味着金融领域思想和思维的飞跃,即一种革命性的全新金融产品问世时所具有的创造性,也意味着对已有观念的重新理解与运用,以及对现有产品进行的分解与组合。
金融工程的应用内容主要分为以下两方面:一是应用已有的各种基本的金融工具和衍生工具,对社会金融资源进行优化配置,最大限度地获取利润、控制风险和进行资本经营。二是开发、设计金融创新产品来创造性地解决日益复杂多变的经济问题,实现预先设定的金融目标。金融工程的核心基础理论主要包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等,但是这些理论的应用只有借助于技术方法的支持,才能转化为现实的操作工具。因此,金融工程更注重于综合采用决策科学、系统理论、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析,通过从基本的代数知识、微积分、线性代数到微分方程,运筹学和优化技术,乃至模糊数学、博弈论(包括微分对策)、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法(包括倒向随机微分方程)的应用,设计优化算法或建立仿真模型,对金融活动进行精确的定量研究。近年来,随着金融工程的进一步发展和各学科的相互渗透,各种自然科学的前沿理论和最新工程技术(如混沌理论、小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术(包括知识工程、专家系统和人工神经网络等)、模拟退火方法、面向对象方法等)已经或正在成为金融工程重要的技术基础与实践工具。
三、 建立和发展我国的金融工程科学
首先要充分认识到建立和发展金融工程对我国整个金融科学向更高水平层次发展的重要性。金融工程的产生不过十余年,在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时,对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。这不仅仅因为金融工程的实践提高了经济生活中的货币化程度,而且由于金融工程大量运用运筹学技术、仿真模拟技术、自动化技术等先进手段对市场风险进行预测和评估,使得金融新产品的定价更符合市场要求,使金融机构内部运行机制更趋完善,经济效益显着提高,促进了各种资源在全球范围内的高效配置,从根本上改变了金融业传统的运作模式,极大地促进了社会经济的发展。金融工程作为金融创新发展到一定阶段的产物,同时又为更高层次的金融科学创新提供了理论基础和技术支持。然而我国目前金融学科水平尚处于由描述性阶段向定量分析型阶段转变的时期,明显滞后于国际金融科学水平的发展。由于我国金融理论研究长期以来停留在传统内容和简单的政策研究上,忽视了数学科学、工程技术科学与金融实践的结合运用,使理论严重脱离实践,远远适应不了我国金融业发展对相关理论应用研究和人才培养的要求。因此,我们应充分认识到金融工程作为现代金融科学的制高点对现代经济的巨大推动作用,从现在起围绕金融工程学科的发展建设,以实现金融理论研究的定量化、工程化、产业化为目标,建立起我国真正意义上的现代金融科学。
其次,合理定位我国的金融工程研究。金融业是现代经济的核心,在一定程度上,金融具有左右和驾驭经济局势的力量。一方面,高科技与金融的结合,不断推动着金融创新的发展,金融业以超乎寻常的速度深化着与社会各个层面的联系,极大地推进了经济的迅速发展。另一方面,现代金融所具有的复杂性,以及迅速膨胀的游离于实体经济的国际资本的流动性,又必然加大风险防范和金融监管的难度。从某种意义上讲,谁能在复杂的金融活动中掌握主动权,谁就能在全球经济竞争中立于不败之地。在全球经济日趋一体化的今天,国际金融活动的各个层面越来越依赖于金融工程技术的应用。中国作为世界开放经济中的一员,引进消化西方金融业的先进技术,积极向国际惯例靠拢已是无可避免,建立和发展金融工程对我国正在转轨中的经济金融制度变迁具有重要的现实价值。当前我国金融工程研究和应用的定位应根据中国金融制度的特点和金融发展水平的实际确定,必须从我国金融安全和发展效益这两个战略基础出发做出选择。建议我国尽快在有关高校和金融机构建立起跨学科的金融工程研究中心,将国家的金融竞争力与国家安全联系起来思考,加快金融工程研究成果的应用转化,推动我国金融工程的研究与发展。
第三,金融工程的学科定位和人才培养。金融工程是一门融合金融学、管理工程学、数学和计算机科学等学科理论与方法为一体的新兴的交叉学科。按我国目前高校的学科分类目录,可以将它放在金融学科,也可以将它放在管理工程学科。19世纪90年代初期才基本定型的金融工程在短短数年间就显示出巨大的生命力与广阔的发展前景。一方面体现在国外众多的金融实业界人士开始实际应用金融工程的理论和方法从事金融创新和金融管理。另一方面也体现在国外许多高等学校已将金融工程专业人才培养作为重要任务。随着我国金融改革的不断深化,理论界和金融实务部门越来越重视引进与吸收国外先进的金融工程理论和技术,国务院和中国人民银行总行的领导已对金融工程的学科设立有过多次批示,国家自然科学基金委已将金融工程作为一项重要内容列入名为“金融数学、金融工程及金融管理”的九五重大研究项目,与此同时相当数量的金融工程方面的学术论文以及着作和译着得以发表出版。但是总的来说,我国对于金融工程尚处于系统介绍和初步研究的阶段,需要我们对金融工程的研究和人才的培养给予更多的关注。我国早期的金融工程研究主要是在一些理工科大学的管理科学与工程博士点下作为一个研究方向展开的,作为我国高校的一个新兴专业,它的发展模式与其他专业有所不同。该专业最先是在博士阶段开展的,然后依次下延至硕士、本科阶段,这是由金融工程专业所涉及的知识广度与深度决定的。目前我国博士、硕士阶段金融工程专业的人才培养主要是基于金融产品设计、金融风险管理方面的理论和应用研究。对于金融工程本科专业的学生培养,首先要有一个合理的定位。我国金融工程本科专业的培养目标应立足于使学生熟练地运用已有的金融产品定价和风险管理模型,并具有一定的金融产品开发能力的金融工程师人才。金融工程专业的课程体系应包括三个层次:第一层次,基础理论,包括西方经济学、金融学、投资学、会计学等。第二层次为技术方法,包括高等数学、线性代数、概率与数理统计、运筹学、经济博弈论、统计学、计量金融学、随机过程、软件基础与应用、数据库原理等。第三层次为专业知识,包括金融工程、期货期权与特种衍生证券、财务管理、金融风险管理等。金融工程作为一门实践性很强的科学,不仅要求学生掌握相当程度的数理金融知识,而且要求学生具备一定的计算机技术应用能力。因此,必须建立金融工程模拟实验室,针对金融工程领域二十多个具有代表性的金融模型进行模拟实验教学,考虑到经济成本和计算机的兼容问题,在Excel(电子表格上)就可以完成这些模拟实验,且学生易于掌握使用。同时该专业学生应该至少熟悉一门计算机语言(如C语言、Fortran、Basic等),学会一门以上软件应用(如Excel、Spss、SAS、Matlab、Eview等),只有这样,学生才能够灵活运用所学的金融工程专业知识,成为真正的金融工程师人才。
参考文献:
关键词：工业工程；实验教学；课程体系
Key words： industrial engineering；experimental teaching；course system
中图分类号：G482 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）02-0184-04
0 引言
工业工程（Industrial Engineering，IE）专业的目标是培养工程技术与管理相结合的复合型人才，在国外享有很高的声誉。20世纪80年代，我国引入了工业工程，1993年西安交通大学、天津大学和重庆大学等高校试办工业工程本科专业，开始了我国高等工程教育工业工程学科建设[1]。1999年12所重点大学招收工业工程硕士、博士研究生，形成了多层次、多形式、大范围的办学格局。截止2015年，根据教育部高考专业目录检索，2015年有267所高校（含独立学院）开设了工业工程专业，其中“211”工程建设高校46所，中国最好的9所大学有7所开设了工业工程专业。
由于我国工业工程专业设立时间不长，在诸多方面的建设还不是十分完善，尤其是教学实验环节更是落后于课堂理论教学的探索和发展。从开办工业工程专业的实验室建设情况统计分析，目前国内工业工程实验室建设大致可以分成四个类型[2]，即示范型工业工程实验室、综合型工业工程实验室、验证型基础工业工程实验室和规划设计阶段工业工程实验室。而工业工程具有管理学和工程学双重属性，是一门实践性极强的学科，其许多理论、技术和方法都来源于实践，其效益更是直接体现在生产实际中。因此，在工业工程专业教学过程中，必须加强实验及其他实践环节，培养学生的实践及综合运用知识进行科学研究和工程设计的能力。
教学体系由理论和实验教学两大部分组成，而理论与实验教学的关系是辩证统一的[3]。实验教学具有直观性、实践性、综合性与创新性等特征，对于培养学生的实践能力、创新能力和创新精神起着理论教学不可替代的作用，是实现素质教育和创新人才培养目标的重要教学环节。国家教育部在《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》文件中明确指出：“实践教学对于提高学生的综合素质、培养学生的创新精神与实践能力具有特殊作用。”
实验教学课程体系是实验教学的核心内容，是课程实验目标和实践创新能力培养实现的重要保障。因此，从工业工程学科发展及其专业人才培养角度，研究工业工程专业实验教学课程体系有重要的现实意义。
1 工业工程实验教学目标
1.1 工业工程的学科特性及其人才培养
1.1.1 工业工程的学科特性
IIE主席Allen Soyster在2005年国际工业工程年会上提出了“工业工程就是设计与改善系统（IE concerns designing and improving systems）”。而且，在许多文献中，针对工业工程中的“工业”一词的内涵界定为[4]：泛指一切机构（The overall organization）。可见，工业工程是以社会生产系统为研究对象，是工程技术与科学管理相结合的综合性学科。概括起来，工业工程学科具有四大突出特征：工程性、交叉性、应用性和创新性。
1.1.2 工业工程人才培养目标
经过多年的实践总结，提出了工业工程专业的人才培养目标要求具备管理能力和工程实践能力，富有开拓精神和创新能力的复合型、应用型高级专门人才，能从事生产、经营、服务等系统的规划、设计、评价和创新工作，即采用系统化、专业化和科学化的思维方法创造性地进行相关系统的设计与改善。
1.1.3 我国工业工程专业人才需求分析[5]
工业工程是工程技术和管理科学有机结合的交叉学科，是将现代科学技术转化为现实生产力的技术。它在世界上许多国家都得到迅速的发展，取得了显著的经济效益。随着工业工程在我国的深入研究与广泛应用，工业工程技术在我国实现经济增长方式转变、提高企业综合管理水平和帮助企业形成适应世界市场经济的管理模式等方面必然有着广阔的需求前景。
1.2 工业工程实验教学目标
工业工程是一门实践性很强的应用科学，实践教学是其教学过程中必不可少的环节。心理学家布卢姆认为，教育的目标大致可分为认知领域、情感领域和动作技能领域，每一领域都包含了从低到高逐级递进的不同水平和学习类型[6]。认知领域的教学目标分为识记、理解、掌握、应用，动作技能领域的教学目标分为模仿、机械动作、熟练和创新，情感领域的教学目标为学习动机、学习兴趣和学习态度。因此，根据工业工程学科特征及其人才培养的目标要求，工业工程实验教学的目标可归纳为：
①知识目标：掌握基础理论、基础知识、基本技能及运用理论知识和实验技能解决实际问题的能力。
②思维与方法目标：培养科学的实验设计思想、实验方法与科学的思维方式。
③精神目标：培养实事求是的科学作风和认真严谨的科学态度及其敏锐的创新意识和创新精神。
2 工业工程学科变革与实验内容
2.1 中国制造业的转变与未来
中国制造与中国工程联动发展、制造业与服务业融合发展、制造服务业与生态环境协调发展是中国从制造大国迈向制造强国的有效途径[7]。中国工程院在规划《中国制造2025》时指出：从现在起到2025年，属于中国制造2025阶段，争取使中国制造进入第二方队。再经过十年发展到2035年，进入第二方队的前沿。然后再经过十五年，到2050年挺进全球制造的第一方队。中国制造首先面临的是要努力完成四个转变：由要素驱动向创新驱动转变，由低成本竞争向质量效益竞争转变，由资源消耗大、污染排放多向绿色制造转变，由生产型制造向服务型制造转变。
2.2 工业工程学科未来变革和新发展
工业工程专业内容体系广泛，根据美国国家标准ANSI-Z94（1982年修订版），工业工程知识领域可划分为17个分支[8]。根据中国工业工程技术体系由专业技术基础、专业技术和专业支撑技术构成[9]，可构建传统工业工程学科体系，如图1所示。其中，社会学、经济学、管理学、工程学和系统科学等学科是其理论基础，即专业技术基础；设计与改善类技术、分析与决策类技术、过程控制类技术为工业工程专业技术；工程技术（尤其是制造工程技术）和信息技术（IT）是工业工程专业支撑技术。传统的工业工程学科内容发展成熟稳定，是工业工程学科及区别于其它学科的基石。
新的历史时期，以人工智能、大数据科学、移动互联网、物联网和云计算等为标志的新信息技术、复杂系统理论、行为运筹学等相关理论发展，为工业工程学科创新发展提供了新的动力和机遇。工业工程学科的新发展与传统工业工程学科相比发生了巨大的变革[10]，如表1所示。
根据现在与未来工业工程学科的变革，工业工程未来的研究领域与方向有行为运筹学、基于大数据的复杂生产与服务系统分析与决策、服务与制造融合的生产运作管理、医疗健康服务系统优化与运作管理、可持续发展的生产运作管理、基于物联网的运作管理理论方法、面向知识工作的人因工程。
2.3 绿色供应链及其内涵
源于供应链管理思想与可持续发展的思想的绿色供应链[11]，其内涵（Green Supply Chain ，GSC）界定为：在以资源最优配置、增进福利、实现与环境相容为目标的以代际公平与代内公平为原则的从资源开发到产品的消费过程中物料获取、加工、包装、仓储、运输、销售、使用到报废处理、回收等一系列活动的集合，是由供应商、制造商、销售商、零售商、消费者、环境、规制及文化等要素组成的系统，是物梳、信息流、资金流、知识流等运动的集成。绿色供应链由生产系统、消费系统、社会系统与环境系统组成，其本质特征直接体现在“5R”（Reduce、Reevaluate、Reuse、Recycle、Rescue）上。Reduce是节约资源、减少污染，Reevaluate是绿色生活、环保选购，Reuse是重复使用、多次利用，Recycle是分类回收、循环再生，Rescue是保护自然、万物共存。
建立在绿色制造理论和供应链管理技术的基础之上的绿色供应链管理是一种环保高效的现代供应链管理模式，其目的就是要在降低对环境负作用的同时使资源利用效率达到最大化，供应链各环节如供应商、生产厂家、销售商、用户都将从中收益。绿色供应链管理的内容体系包括绿色供应、绿色设计、绿色生产、绿色包装、绿色营销、绿色运输和绿色回收。根据汪应洛院士提出的绿色供应链概念，共生原理、循环原理、替代转换原理、系统开发原理是绿色供应链管理实施应遵循的原则。
2.4 面向加工制造、产业服务和绿色供应链的IE实验模块
现代工业工程的核心方向包括运筹工程、制造工程、信息工程和人因工程[12]。而工业工程方法理论的基本内容为效率与人因工程、生产及制造系统工程、现代经营工程和工业系统工程[1，13]。效率与人因工程研究主要包括基础工业工程涉及的工作研究、现场管理、人因工程、组织设计及人力资源开发与管理；生产及其制造系统工程研究主要包括设施规划与物流分析、现代制造工程、生产计划与控制、质量管理与可靠性等在生产过程中常用的技术方法；现代经营工程主要包括工程经济学、成本分析、企业经营战略、工业设计等；工业系统工程主要包括系统分析方法、计算机系统技术等。
因此，根据工业工程面向绿色供应链管理服务于加工制造业、产业服务的要求以及工业工程基本理论方法内容，构建面向加工制造、产业服务和绿色供应链的IE实验模块内容，如图2所示。
3 工业工程实验教学课程体系
3.1 实验教学体系内涵及其特征
从广义上讲[14]，实验教学体系是由实验教学活动的各要素构成的相互联系、相互制约的一个有机整体。它包括起驱动作用的实验教学目标体系、受动作用的内容体系、反馈调控的管理体系和硬软环境的保障体系。而通常所说的实验教学体系是狭义的，即指实验课程教学体系。
实验教学体系是实现教学目标的具体体现，也是实验教学建设的难点。《教育部关于开展高等学校实验教学示范中心建设和评审工作的通知》指出，先进的实验教学体系[15]“应当从人才培养体系整体出发，建立以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接的科学系统的实验教学体系”。可见，实验教学体系应能体现先进的实验教学理念、系统的实验教学内容和突出的创新性三个方面，因此，可总结出现代实验教学体系基本要求为独立性、系统性和创新性三个方面。
3.2 工业工程实验手段、类型与方式
实验教学作为实践教学的重要环节，建立符合培养目标和时代特色的实验教学体系，实现基础与创新相结合的教学模式，对培养学生的创新能力和综合素质具有重要的作用[14]。因此，按照基础训练、综合实验、设计创新实验三个层次组织实验教学为培养学生动手能力与创新能力创造条件，实验类型可分为认知型实验、综合型实验和开发设计型实验，实验方式分为开放式与循环式[15]。
基础工业工程实验主要研究劳动者同劳动对象和周围环境之间的内在联系，以及人的心理、体力、能力与岗位作业要求、作业环境、疲劳状态之间的关系，以及以生产系统的微观基础―作业或操作为研究对象，对工作过程中的程序、操作、动作进行诊断分析。以认知性、演示性和验证性实验为主。现代工业工程实验，主要利用现代高科技手段与计算机，采集、分析并优化供应链环节中人、财、物、设备、方法、信息、知识等资源的运行状况，充分挖掘企业效率，进行整体分解并实现系统优化。因此，根据基础工业工程实验和现代工业工程实验内容要求，工业工程实验手段为现场认知与验证、计算机系统仿真与虚拟现实技术。
3.3 工业工程实验教学课程体系框架
根据工业工程实验内容构建和实验手段、类型与方式的确定，可知工业工程实验教学课程体系框架构成为：三方向、三类别、四模块和三层次，如图3所示。三方向为面向加工制造、产业服务和绿色供应链；三类别为设计与改善类技术、分析与决策类技术、过程控制类技术。四模块为效率与人因工程、生产及制造系统工程、现代经营工程和工业系统工程。三实验层次为认知型实验、综合型实验和开发设计型实验。
3.4 实验课程及其逻辑构成
据调研，清华大学、上海交通大学、浙江大学等国内8所重点高校设置的专业必修课为：工业工程导论、设施规划与物流分析、生产计划与控制、质量管理学、人因工程学、生产系统建模与仿真、管理信息系统和先进制造技术。国内必修课程设置一般顺序为：工业工程导论、物流管理与设施规划、生产管理（或生产计划与控制）、质量与可靠性和人机工程等[16]。
佐治亚理工学院又译乔治亚理工学院，简称Gatech，是美国顶尖的理工学院，代表学科就是工科，全美排名第四，其中工业工程专业连续多年全美第一。其专业基础课程开设为经济决策分析、优化、统计概率和计算机科学方面。专业课程设置为人机工程、制造、规划、供应链、质量控制、经济和金融系统等方面。其研究方向为经济和金融系统、运筹学、物流工程、质量与统计和一般工业工程。普渡大学本科设置的4个专业方向为人因工程、制造系统工程、运筹和系统工程、生产和管理系统工程。美国高校工业工程学科的“人因工程”和“建模与仿真”在课程热度排行中分列为第一和第二[17]。美国主流高校的工业工程专业都设有机器人、认知学、测量与评估、建模与仿真、工业控制和产品设计等课程。
因此，按照国内外高校开设的课程统计和工业工程专业知识领域要求可知工业工程核心课程为：基础工业工程、人因工程、设施规划与布局、物流与供应链管理、质量与可靠性、生产运作与管理、管理信息系统、系统工程与建模仿真、人力资源与工业心理学、先进制造工程。
根据国内外调研专业课程设置情况，给出实验模块所对应的课程、课程实验内容及逻辑关系，如表2所示。
4 中国矿业大学工业工程实验教学课程体系和创新人才培养实践
中国矿业大学工业工程专业于2000年开始招生，每年本科毕业生人数近60人。经过多年的专业建设探索，尤其通过实验教学课程体系建设，在基础验证实验、综合实验和探索性实验等实验内容与课程实验环节上，工业工程专业实现了产学结合、工程技术结合及实践和理论的结合，帮助学生更加深入地理解专业知识及应用，提高了学生的动手能力，帮助学生树立IE意识，增强了学生对就业岗位的适应能力，产生了一大批科研成果。近三年来由学生为主申请的科研立项近20项，参与学生人数过百，发表科研论文30余篇；获得校级及以上科研与相关竞赛奖励近40人次。许多科研成果，解决了企业面临的生产现场问题，获得了认可和好评。
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工业工程应用型创新人才培养模式
哈尔滨德强商务学院是一所地方性民办普通高校,以培养适应地方社会发展和经济建设需要的应用型人才为主,强调学生的应用能力和创新能力。所以,在专业人才培养过程中要明确专业定位和服务面向定位,充分体现“因材施教”,尊重学生的个性发展的理念和“精化基础理论、优化专业知识、强化实践能力、深化素质教育、突出专业特色”的原则,使学生知识、能力、素质协调发展。
1专业定位
专业定位的合理与否对专业的发展至关重要,只有专业定位合理、特色突出、培养的人才社会需求量大,才能不断扩大招生规模,促进专业发展建设,形成“出口畅、进口旺”的良性循环。为建设好工业工程专业和科学定位,专业进行了广泛而深入的调研。在深入研究国家专业指导目录的基础上,调查社会对工业工程专业人才的需求,参考省内外多所高校工业工程专业人才培养模式,结合学校的办学条件、特色和优势,进行专业定位。国家专业目录对本专业的要求是培养具备现代工业工程和系统管理等方面的知识、素质和能力,能在工商企业从事生产、经营、服务等管理系统的规划、设计、评价和创新工作的高级专门人才[5]。主干学科是管理学和一门工程技术学科,如机械工程或电子科学与技术等。由前面的调研可知,虽然开设本专业的各高校对于工程学科的选择不尽相同,但机械工程所占比例最大,而以电气工程为工程学科的高校并不多。目前我国电子行业发展快速,像富士康等电子制造企业对于具有电气工程背景的工业工程人才需求量越来越大。哈尔滨德强商务学院是一所以商科为特色的地方高校,管理、金融和会计等各学科专业优势明显,可以对专业主干学科中的管理学科进行强有力的支撑;同时专业设在计算机与信息工程系,其中电子信息工程、应用电子技术和计算机科学与技术等专业已开设多年,实验资源齐备,师资力量雄厚,可以对电气工程学科进行很好的支撑。综合上述分析情况,学院把专业定位在研究电子电气产品生产制造流程,研究应用电子电气技术进行产品流程改善上,把电气工程作为工程学科。由于专业定位准确,社会需求量大,专业招生人数逐年增长。
2人才培养目标
人才培养目标是指高等院校培养什么样知识素质的人才,它是人才培养模式研究的首要问题,专业的知识体系、能力结构、教学单元以及课程体系都是围绕培养目标展开的。本专业培养具备现代工业工程和系统管理等方面的知识、素质和能力,具有基础理论够用,专业知识适用,实践能力强、综合素质高,具有创新意识和创业精神,适应地方经济建设和社会发展需要的高级应用型人才。学生毕业后能在工商企业、事业及行政管理等部门从事工业管理、技术开发及教学等实际工作。
3人才培养规格
根据科学的质量观和人才培养多样化的思想,本专业毕业生应获得以下几方面的知识和能力:具有较扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础及语言和文字表达能力,较熟练地掌握一门外语;掌握工业工程学科的基础理论、基本知识和实用技术,培养工业生产管理系统开发与设计的基本能力,具备工业工程管理的初步能力;掌握系统管理的分析方法和管理技术,受到应用工业工程理论与方法进行分析和解决实际问题的基本训练,具有较强的动手能力;具有本专业必需的设计、计算、制图、实验、规划等基本技能;熟悉经济建设和企业管理的有关方针、政策和法规;了解现代工业工程理论的前沿、应用前景和发展动态;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有科学研究和实际工作的初步能力;具有较强的自学能力、创新意识和创业精神。
实现工业工程应用型创新人才培养模式的对策
1“3+1”人才培养方式
为着重培养学生的应用能力和创新能力,专业经过几年的教学实践和探索,提出了"3+1"人才培养方式。前3年主要是夯实学生基础,开设通识的必修课、学科基础课、专业主干课程及部分专业方向课,同时开设公共选修课。后1年开设若干个专业选修课模块,学生完成一定的学分,并到校企合作单位进行专业实习及完成毕业论文等,培养学生的专业技能、实践能力和创新意识,增强学生的就业能力。
2构建优化的课程体系
课程是学生知识、能力和素质培养的重要载体,是实现人才培养目标的核心单元,根据培养目标、业务规格的要求,构建优化的课程体系,打破学科课程间的壁垒,尤其要处理好管理课程和工程技术课程之间的关系。整合课程门类,淘汰内容陈旧的课程,避免课程内容交叉重复,扩大知识容量,最大限度提高教学效率。在确保学科基础课程基础上,对部分专业课进行优化整合,体现文理渗透、学科交融,专业方向课要突出适应社会需求,增强学生就业的适应性。把握基础理论“必需、够用”,专业知识“实用、适用”的尺度,基础教育力求宽而牢,专业教育力求精而实,进一步加强政治理论、文化修养、外语和计算机类应用课程。为适应工业工程应用型创新人才的培养目标和培养模式,课程体系结构设计成相应的4个教育平台包含10个课程模块,课程体系结构如表1所示。
3加强教材建设,优化教学内容
工业工程在我国的发展历史还不长,是一门新专业,专业教材还不够丰富,在现有的专业教材中也多数是以机械工程为背景,而以电气工程为研究对象的专业教材则少之又少;另一方面融入IE基本思想的工程技术专业基础教材也不多见[6],这就导致在教学内容上工程技术类课程与管理类课程相互孤立,对学生来说只是2类课程知识的简单叠加,而不能融合2方面的知识,达不到人才培养的目标。因些,专业教师在多年教学实践的基础上,正着手编写一套符合专业定位、实用性强、有助于培养学生创新能力、适合应用型本科院校学生学习的专业教材。
4加强实践教学环节
实践教学是培养学生应用能力和创新能力的重要环节,对于应用型本科院校尤其要加强实践教学环节。首先,确保实践教学学时,实践教学四年不断线,在专业人才培养方案中实践教学为72学分,与理论教学学分比例达到4:6。其次,开展形式多样的实践教学,包括课内实验、课程设计、专业实训、社会实践、毕业实习和毕业设计等环节,并把学生的第二课堂作为能力培养的重要补充,组织学生参加各种竞赛和职业资格证书考试,通过设立创新学分,激发学生的科学探索精神和创新意识。最后,深化实践教学内容改革,使实践内容从验证性逐渐向设计性和综合性过渡,加强校企合作,开发以企业生产实际为背景的教学案例、实验和实训内容,形成产业对接的实践教学体系;加大校外实习基地的建设,使学生有机会走进企业、把生产车间作为学校的第二课堂,在实习中学习,在训练中提高。
5加强师资队伍建设
学院拥有国际一流师资，由中法双方资深教授及著名学者长期任教，集中了这几所名校的强势专业，并从全国统一高考中选拔优秀学生入学。学院实行三语（汉语、法语、英语）教学，三分之二课程采用国际师资授课。从2010年起，学院还开展了中法联合培养本科阶段试验性教学。本科四年后，学生将获得中法两国名校学士学位，并于第五年优先进入法方合作大学攻读硕士学位。中法学院现在所开设的优势学科有金融学专业、国民经济管理专业及法语专业（含财政金融传播、法国历史与外交国际关系方向）等。
跟人大一样，北京航空航天大学也是跟法国合作办学，不过其致力于培养的是顶尖工程师人才。北航中法工程师学院在2005年成立，融合了北航与法国中央理工大学集团（由法国四所中央理工大学组成）的优质教育资源，旨在培养适应性强、综合能力高、潜力巨大的工科人才。学院的完全学制为6～6.5年，即预科教育阶段和工程师教育阶段。在第四学年初将对应届学生进行严格、全面的评估，只有合格者才能进入工程师教育阶段。完成预科教育阶段且成绩合格者可获得北航四个专业（数学与应用数学、信息与计算数学、应用物理、工程力学）之一的学士学位，而工程师教育阶段结束且达到要求，则可获得北航硕士学位和法国工程师职衔委员会认定的北航中法工程师学院工程师文凭。
关键词：
应用型人才培养；地方高校；金融工程专业；专业建设
专业建设不仅是高等学校发展的核心，也是提高教学质量、科研水平和社会服务能力的前提保证[1]。无论是部属院校还是地方高校，其办学水平和社会地位说到底都取决于专业建设水平。对地方高校而言，在高等教育转型发展和应用型人才培养的背景下，实现由教学研究型向应用型高校转变，必然面临着方方面面的挑战，只有尽快形成办学特色、提高办学层次，才能在激烈的竞争中站稳脚跟[1，2]。所以，转型期的地方高校加强专业建设就显得十分重要。
一、高校加强专业建设的必要性
专业，是高校发展的龙头，专业建设，则是高校生存的根本。专业建设直接决定着学校的办学特色、科研方向、学术水平、服务能力和社会地位，是高校转型发展和人才培养的关键要素。首先，专业是高校存在的基本元素，也是高校发展的着眼点。高校的专业建设一般包括专业的划分、课程的设置、以及专业方向建设、基地建设、师资建设等基本环节，专业建设直接承载着高校教学、科研、社会服务三大任务的完成。其次，高校只有以专业建设为中心，才能造就高水平的师资力量和培养出色的学生人才。师资力量决定办学水平，专业建设则打造学科梯队。最后，只有培育了专业特色，才能突出学校特色。特色是标志，是存在的价值，办学特色是一所高校具有的区别于其他学校的独特办学内涵。对高校来说，特色就是办学水平，形成自己的办学特色是关乎高校生存和发展的重要手段[2]。然而，办学特色并不是孤立存在的，办学特色的形成渗透在高校职能实现的各个环节中，体现在教学、科研、社会服务等各项成果上，而专业建设又是高校职能实现的具体承担者和各项成果的创造者[3]。因此，专业是高校特色的直接载体，通过专业建设进行特色培育是促进高校发展的有效途径。
二、地方高校金融工程专业的定位
地方高校金融工程专业实践教学模式的合理选择，首先取决于地方高校金融工程专业的定位。结合当前地方本科教育和社会对金融人才的需求特点，我们从专业本身的定位和学生的定位两个方面进行分析。
1．金融工程专业的定位。地方高校金融工程专业的准确定位，首先依赖于该专业培养的是生产者还是管理者；其次要了解金融工程专业培养的是策略层面的金融决策者还是操作层面的普通金融工作者；同时也要确定培养的是金融专技人才还是万能的“通才”。地方高校开设金融工程专业，不应该也不能按照“985”“211”本科院校的金融工程专业进行定位，而应该根据地方高校自身服务地方经济需求的特点来决定培养的“金融人才”应该是“技术应用型”的一线人才，并非通才，并且这些“一线人才”首先从事的仅是简单的经验性工作，待经验操作性技能熟练后再慢慢培养策略决策方面的能力，最终成为既有熟练操作技能又懂决策理论的管理者。
2．金融工程专业学生的定位。金融工程专业学生主要学习金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识，接受金融理财、投融资以及金融风险管理方法与技能的基本训练，培养各种金融工具的开发设计、综合运用以及解决金融实务问题的基本能力，开展金融风险管理、投融资战略策划，能在企事业单位或金融机构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。
三、地方高校金融工程专业人才培养模式的定位
1．多学科交叉的联合培养模式。从学科本身来看，金融工程专业的学科覆盖面广，学科交叉性强，这就要求地方本科院校在充分发挥自身学科优势的同时，与同类院校或相关院系进行横向联系与合作，取长补短，通过教育联盟的方式共同培养应用型金融工程专业人才。
2．理论、实验加实践的立体式培养模式。“强实践性”决定了金融工程专业在人才培养过程中必须重视实验与实践环节。尤其是对地方本科院校的金融工程专业而言，因为自身薄弱环节较多，课堂讲授仅仅是一种“分析模式”的教学方式，要真正培养“应用型金融人才”，强调的是操作层面的实践性，因而在开展课堂教学的同时，不仅要重视理论教学与实验、实践相结合，更要重视理论教学与形式多变的金融市场相结合，恰当选择教学案例，开展金融实务操作环节的教与学。
四、地方高校金融工程专业建设的策略选择
根据以上多角度、多层面分析，我们提出适合应用型人才培养视角下地方高校金融工程专业建设的策略选择如下：
1．转变观念，精准定位，合理规划，科学发展。专业建设，观念是先导、定位是向导、规划是保证。定位准确、科学合理、切实可行的专业建设规划，是有步骤地扎实推进专业建设工作的重要保证[4]。地方高校首先必须进行观念转变，精准定位，科学规划，专业建设才能有序推进并取得成功[5]。地方高校的职能之一是为地方经济和社会发展服务，因而要立足于地方应用型本科院校的办学类型定位，坚持应用型大学专业建设的理念，以培养服务地方经济和社会发展的应用型人才为目标，统筹制定，确保专业建设方向正确、结构合理、重点突出。邵阳学院金融工程专业为适应转型发展应用型人才培养的需要，专门组织教师学习地方高校转型发展及专业建设方面的研究成果，在思想观念上转型。邀请企业和政府部门的专家、兄弟院校的同行进行专业建设探讨，确保专业建设顶层设计的科学性、准确性和可持续性，在办学类型上准确定位。
2．面向产教融合，凝炼学科方向。无论是转型发展还是应用型人才培养，都要求地方高校要以产教融合、校企合作为主要路径[6]，为地方经济和社会发展提供人才支持，同时为解决地方经济和社会发展面临的问题提供技术支撑。这就需要地方高校在专业建设过程中以推进产教融合为主导方向，更好地服务于应用型人才的培养和地方经济的发展。为此，邵阳学院一方面主动对接邵阳本地中长期科技、产业与社会发展实际，先后组织教研人员参与《邵阳市经济和社会发展第“十三个”五年规划》和《邵阳市双清区产业（金融）精准扶贫规划》的编写，组织学生加入企业实践，从而找到金融工程专业发展与地方经济社会发展需求的契合点，通过产教融合，以满足地方经济社会发展需求。另一方面也根据学生的发展现状与需求，采用“以专业带整体”的策略，探索高素质应用型人才培养的路径，找到学科发展与学生专业发展和综合素养提升的契合点，满足学生专业成长和全面、个性化发展的需求。
3．学术研究与应用实践兼顾，汇聚人才队伍。结构合理、能力高强、学术与实践兼顾的人才团队是专业建设取得成效的根本，是地方高校成功实现转型发展和培养应用型技术人才的保证。要全面深化校地合作、校企合作，提高推进地方经济发展和社会管理创新的能力，对地方高校而言，就需要建立一支理论功底深厚、实践能力出色的、理论与实践相结合的高水平的学科队伍[6]。这支队伍既有高精尖人才发挥学术引领与应用提升作用，又有行业企业的工程技术专家开展实践创新和技能推动作用，还有骨干教师发挥推进知识应用、技术革新和指导学生成长的作用。由此形成一支由学科理论专家、技能行家组成的合作型队伍，相互作用，协调配合，相互促进，相互提升，保证专业建设站在学科和行业发展前沿，更好地服务人才培养与转型发展。为提升专业整体实力，推进专业发展，邵阳学院除了大力引进金融工程专业的博士、硕士外，还聘请当地证券、银行、保险等金融机构的专家做为学校兼职导师，定期为学生讲授金融领域的前沿理论知识。
4．强化应用导向，完善专业建设制度。系统完善的专业建设制度对于专业发展具有导向、规范、监督和激励作用，有助于确保专业建设方向的正确性和专业建设水平的提升。转型发展和应用型人才的培养要求地方高校加强应用型科学研究，这需要突出应用导向的学科制度体系来推进[7]。地方高校的专业建设要有利于高素质、应用型人才的培养和对地方经济社会发展的服务；专业建设制度要有助于保障专业建设的应用型方向，有助于专业团队成员形成“转型发展”和“应用型人才培养”的价值观念和行为准则，并将其内化为追求目标；专业评估和奖惩制度要有助于学科资源实现最优化配置，有助于引导学科团队更加主动地开展应用型科学研究。邵阳学院为了整体推进学校转型发展和培养应用型技术人才，专门制度了《邵阳学院金融工程专业与地方政府、企业合作方案》，加强学校和地方政府、地方企业的全面深度合作，促进地方经济社会良好发展和邵阳学院应用型本科高校建设，提高学校办学综合实力，提升学校服务地方经济社会发展能力；也出台了《邵阳学院“关于进一步加强学科建设的意见”》，为提升学校学科建设整体水平、增强办学特色优势和核心竞争力提供了制度保障。
五、结束语
文章以邵阳学院金融工程专业建设为例，并从学科专业的定位出发，探讨了应用型人才培养视角下地方高校专业建设的策略途径，以期为地方高校转型发展和应用型专业人才培养方案的制定提供参考。
作者：郭建华 单位：邵阳学院经济与管理系
参考文献
[1]李莎.创新专业设置和课程体系适应地方高校转型发展[J]重庆科技学院学报：社会科学版，2014（7）：147-149.
[2]关丽梅.地方高校转型背景下的学科专业群建设研究[J].继续教育研究，2014（12）：72-74.
[3]彭贞贞.转型发展下的地方本科院校音乐类专业课程体系建设分析[J].知识经济，2016（10）：178-179.
[4]解梁秋.地方高校转型期学科建设问题研究[J].长春工程学院学报：社会科学版，2015（3）：56-59.
1993年夏，法国政府开始大规模的推行国营私有化，这项计划吸引了各国投资银行的兴趣，美国信孚银行（Bankers Trust）也跻身其中。这家银行在买卖衍生金融产品方面素有成就，但就其规模而言只算是一家中小型的投资银行。更为不利的是，当时美法两国政府在乌拉圭回合谈判中处于僵持阶段，法国人民的反美情绪正趋高涨。
当然，机会也是有的。这时法国私有化过程中遇到了难题：政府希望公司的股票尽可能分散化，但是法国工人的购股资金不足，对股票风险也较为担心，这使分散股权的计划难以实施。
信孚银行发展部认为，如果能设计一套方案，让工人持股后既享有股票涨价带来的利益，又能同时保证其免受跌价损失，就得可以迎刃而解。同年7月。信孚银行为此设计出一套完整的解决方案，向法国财政部以及Rhone Poulence化学公司提出申请，并最终成功地承办了该公司私有化的金融服务。
信孚银行的具体操作办法是：由它出面负责向员工安排购股融资，每个员工凡购买1股，一家法国银行就可借予其资金再购9股。股票认购后至少需持有5年，5年后若股票市价下跌至原购买价以下，信孚银行则保证将以该价购入；若股价上涨，收益中2/3 归持股人，另1/3将归信孚银行所有。
信孚银行以借贷员工所购的RP公司股票作抵押，向一家法国银行申请贷款。5年后若股价下跌至原购买价以下，它承诺补偿跌价部份。由于信孚银行资信等级是标准普尔AA级的，因此能较顺利地获得法国银行的贷款。而对员工来说，既能利用贷款购买股票，又能充分避免投资风险，因而认购踊跃，申购数量大大超过出售股票。
最后的问题是，信孚银行如何解决自己面临的风险问题，即5年后如股票真的跌至原购买价以下，它将蒙受损失。对此，信孚银行只需以其早已轻车熟路的各种避险技术来冲销风险。具体操作思路是：信孚银行将无法预知的5年后RP公司股票涨跌率确定为各50％，在RP公司私有化改造之后，立即卖出员所购股票的一半，然后根据股市情况和公司状况等因素，持续不断地对RP公司5年期股票市价迸行评估，对股票进行相应的操作。如股价下跌，就多买一些，使股价上升，反之亦然。这些避险操作信孚银行早已驾轻就熟了。
可是，到这一步后又有新的困难出现了：RP公司的股票出售后己归其员工所有，并已充当了法国银行贷款的担保品，信孚银行怎么可能买卖自己并不拥有的股票来进行避险操作呢，另外，法国政府也不希望股票售出后立即被大量抛售，这会对本国股市造成较大冲击。
信孚银行通过自己创造的衍生金融工具“合成股票”（Synthetic Product）成功的解决了这一难题。“合成股票"的设计受了股票指数期货的启发。"合成股票”的价值与RP公司股票价格挂钩，价值为股票市场上Rp公司股票的价格乘以一个固定数额。进行“合成股票”的买卖时，并不涉及到实际RP公司股票的买卖，而是采取现金交收的方式。困此，“合成股票”的风险收益与真正的RP公司股票交易完全一样。信孚银行了解到法国证券市场中一批机构投资者希望拥有RP公司的股票，但由于政府的某些限制而未能申购。信孚银行与他们就“合成股票”进行交易，“合成股票”的交易市场得以形成。信孚银行通过这种衍生工具代替股票交易，贯彻其避险策略。
此后，信孚银行又以同样的方式承担了法国一家石油公司的同样业务。无疑，这些业务最终可为其带来可观的收入。通过这个案例，不难看出，帮助客户解决这类奇异而复杂的实际问题，不仅需要高度的数学技巧，设计和运用新型的金融工具。还需要有高超的风险管理技术和各类繁杂的服务，以明确的契约条文来规范各方的权利和义务关系。金融工程学就是为解决这类问题提供系统的研究方法和技术手段的一门学科。
二、金融工程中金融创新的生命周期
金融创新时期涌现的四大工具：掉期、期权、票据发行便利、远期利率协定，连同期货，现已无法满足公众日益细分、独特的风险选择需求，这就促使“金融工程师”们既要根据具体情况来为客户没计出最令人满意金融产品，又要考虑充当或寻找其交易对手来增加产品的流动性；甚至培育交易该产品的市场。金融工程在各种新型金融工具的设计和开发程中，综合运用各种先进的知识和技术手段，对客户所面临的收益与风险状况进行评估、分解、取舍和重组，最终把这种经过调整搭配和重新组合的风险收益关系通过一个具有法律效力的契约给予明确和规范。并被参与交易各方所接受，这样，一种新型的全融工具或业务就诞生了。
在金融工程中，新性金融产品业务的开发过程设计原则常常呈现如下的特点：
1、剥离与杂交。这正是金融工程的核心所在，运用尖端技术对风险和收益进行剥离、分解或杂交而创造出新的风险与收益关系。最终将附在国债券上的息票从本金上剥离下来单独出售，创造出SRITPs之后又将SRITPs同掉期结合产生了SRTIPSWAP产品。
2.指数化与证券化。指数化是将一些基本的金融工具的价值同某些市场指标，如股票票指数、LIBOR等挂构，为避免市场反向变动的损失，还常将其设计成期权的形式。证券化以原来缺乏流动性行新的证券，如资产后备债券（Assetbackde Deat）或资产掉期证券。
3.保证金机制。保证金机制使交易双方违约风险下降，确保交易公平，同时使金融机构资金占大大降低。
4.业务表外化。监管机关对商业银行资本充足率的要求使金融工程学开发出众多不在资产负债表上反映的业务以保证盈利，改善资产负债结构，提高效率。新金融产品问世后，初期往往只于“一对一”的交易形式，根据特定的用户要求而设计，被特定的交易方所使用，应用范围较窄，随着这种特定的金融产品被投资银行和客户反复使用，逐渐为客所熟悉、了解并接受，或者由于其它投资银行竞相仿制，不断改善，最后该金融产品得以标准化，市场也随之拓宽，交易成本得以降低，逐渐形成标准化的金融产品。例如，货币互换这种今天这种较为常见的交易，当1981年美国IBM公司与世界银行首先进行交易时，运作程序相当复杂，经过不断的标准化之后，逐步形成了一套间单而规范的程序，货币互还换才被该广泛接受和运用。 ， .值得注意的是，西方金融竞争极其狂烈，导致金融新产品与业务生命周期的缩数短和更替，促使金融机构不断致力于新的开发，加速了金融工程的发展。日前已成熟的金融产品。大体上可划分为四类，金融工程的发展使其具体产品种类得以迅猛增加。
股权类。股权类是指在公司股票基础上产生的一系列变种形式的产品。
债务类。债务类产品最为繁多，针对个人用户的有货币市场货币基金、货币市场账户、可变或可调节利率抵押，可变人寿保险等。而针对用户的种类更多，可大阵分为利率可调节、期限可转变；可用其他币种标价机及担保债券等种类。
衍生类。衍生类金融产品是依靠某种资产作为基础来表现其自身价值而派生出来的。主要包括“远期契约、期货、期权、互换等。金融期货包括外汇、利率与指数期货三类。期权形本上有单期、多期和欧美式期权之分，品种有股票期权、附息证券期权、货币期权与期货合约期权。互换包括利率互换；货币互换和稍后出现的资产互换、商品更换、股权互换等形式。衍生金融产品的迅猛已成为国际金融市场的主要特征和趋势之一，对各国金融活动产生了巨大……
合成类。合成类的金融产品则具有各大类金融产品的混合特征。今年我国新发行的南化公司可转换证券。同时兼具债务性质与股权性质，更确切的可以看成是债券与股票期权的复合体，合成类金融产品是一种跨越市场的产品，它可能跨越了如像债券市场、外汇市场、股票市场、商品市场中两个以上的市场。证券存托凭证（DR）、股指期货，以及与外汇价格、黄金价格、原油价格相联动的债券等，都属此类。
三、我国应积极实施金融工程
尽管金融工程出现的时间不长，却对全球金融体系产生了深远的影响。
首先，金融工程推进了金融自由化的进程，使金融深化程度进一步提高；强化了金融市场在资源配置正中的核心作用，提高了经济货币化的程度。此外，金融工程还推动了全球金融一体化进程。
其次，金融工程满足了企业规避风险的要求，稳定定了企业的经营、同时，使金融产品对资金要求不断降低，节约了资本成本，降低了交易成本。
最后，金融工程开发出的金融新产品增加了市场的流动性，提供了价格信息，增加了市场的透明度；为实现套利而设计的金融产品有助于使金融场达到均衡，增加了金融市场的有效性。，我国金融业正经历着从封闭的财政型银行体系向开放的现代化金融体系转变的过程。由于长期的金融压制，使得国内金融体系运行效率低下。面对国际金融市场时经验不足，操作水平不高，造成大量损失。金融部门是经济的最核心部门，谁在黄金融活动中掌握主动权，谁就能在全球竞争中占得无机，而实施金融工程是成功参与国际金融活动的重要保证。我国积极引进金融工程，加快金融创新具有迫切性此外，我国经济还存在着对金融工程的客观需求，实施金融工程的有利条件有：
金融市场风险迅速增加迫切需要引进金融工程。90年代以来，我国在金融业方面改革步子大，各项改革措施加快推出。例如我国国有银行积极向商业银行转变，贷款原则更趋谨慎和严格；利率市场化取得进展，初步建立了全国统一货币市场；外汇体制改革己顺利实现了经常项目可兑换，且资本项目可兑换的实现已定出期限。伴随着这些金融自由化措施，金融风险也随之增大，暴露与于风险中的金融市场参与者需要金融工程的支持来防范风险。不可否认；我国已成为开放的经济大国，面临国际市场上的激烈竞争，大多数企业和金融机构已认识到规避外汇风险的重要性，但我国外汇市场上金融工具品种和业务非常单一，急需创新。另外，规巨大，且还在高速增加的居民储蓄呼唤着个人投资理财的全方位服务，对金融机构导入金融工程提出迫切的要求。
随着我国商业银行的建设与发展，金融竞争也渐趋激烈，银行也需要全面导入金融工程对自己进行来加强竞争力。我国银行回临着资本准备金率0不足、国有企业的巨额呆帐困扰、信货资产质量下降、外资银行的潜在威胁等种种难题，需要对自身组织结构、资产负债管理体系、业务范围等进行全方位改革，这就必须有金融工程来作后盾。而且，为了满足企业用户日益广泛的需求，为企业，也为自身锁定汇率、利率、价格风险，金融工程都大有用武之地。投资银行的发展在我国具有重要意义，投资银行不但要从无到有的快速发展务，培植资本市场的发育，完善金融市场，降低市场的信息成本；还要为国企改革提供资金和制度创新的动力，促使国企管理方式和股权结构转变，推动投融资体制改革；如此规模宏大而又纷繁复杂的改革，不通过积极引进金融工程和推动更多的金融创新，是不可想象的，投资银行应提供全方位的资本营运服务，成为实施金融工程的急先锋。
