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Review Of Derivatives Research

评价信息:

影响因子:0.7

年发文量:4

衍生品研究综述 SCIESSCI

Review Of Derivatives Research

《衍生品研究综述》(Review Of Derivatives Research)是一本以Multiple综合研究为特色的国际期刊。该刊由Springer Nature出版商创刊于1996年,刊期3 issues per year。该刊已被国际重要权威数据库SCIE、SSCI收录。期刊聚焦Multiple领域的重点研究和前沿进展,及时刊载和报道该领域的研究成果,致力于成为该领域同行进行快速学术交流的信息窗口与平台。该刊2023年影响因子为0.7。CiteScore指数值为1.4。

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期刊简介预计审稿时间:

Review of Derivatives Research is an international academic journal that provides a forum for researchers in the derivatives markets to exchange and publish their results. This journal focuses on pricing and hedging strategies for derivative assets that can be based on a variety of underlying assets, including but not limited to commodities, interest rates, currencies, stocks, real estate, and traded or non-traded financial instruments.

The high-quality articles published in the journal include not only the construction and validation of theoretical models, but also empirical studies and case studies. These articles may cover mathematical models of derivatives pricing, risk management techniques, market microstructure, regulatory issues in derivatives markets, and the performance of derivatives strategies in different market environments. Researchers are encouraged to use innovative mathematical tools and computational methods to solve problems in the derivatives market. This may include the use of partial differential equations, stochastic analysis, numerical simulation, machine learning and other techniques in derivatives pricing and risk assessment.

《Review of Derivatives Research》是一本国际性的学术期刊,专门为衍生品市场的研究者提供了一个交流和发表成果的论坛。这个期刊的重点是衍生品资产的定价和对冲策略,这些衍生品可以基于各种基础资产,包括但不限于商品、利率、货币、股票、房地产、以及交易或非交易的金融工具。

杂志发表的高质量文章不仅包括理论模型的构建和验证,也包括实证研究和案例分析。这些文章可能涉及衍生品定价的数学模型、风险管理技术、市场微观结构、衍生品市场的监管问题,以及衍生品策略在不同市场环境下的表现等。鼓励研究人员使用创新的数学工具和计算方法来解决衍生品市场的问题。这可能包括偏微分方程、随机分析、数值模拟、机器学习等技术在衍生品定价和风险评估中的应用。

《Review Of Derivatives Research》(衍生品研究综述)编辑部通讯方式为Rev. Deriv. Res.。如果您需要协助投稿或润稿服务,您可以咨询我们的客服老师。我们专注于期刊投稿服务十年,熟悉发表政策,可为您提供一对一投稿指导,避免您在投稿时频繁碰壁,节省您的宝贵时间,有效提升发表机率,确保SCI检索(检索不了全额退款)。我们视信誉为生命,多方面确保文章安全保密,在任何情况下都不会泄露您的个人信息或稿件内容。

中科院分区

2023年12月升级版

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 4区 4区

2022年12月升级版

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 4区 4区

2021年12月旧的升级版

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 4区 4区

2021年12月升级版

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 4区 4区

2020年12月旧的升级版

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业:财政与金融 ECONOMICS 经济学 4区 4区
名词解释:

基础版:即2019年12月17日,正式发布的《2019年中国科学院文献情报中心期刊分区表》;将JCR中所有期刊分为13个大类,期刊范围只有SCI期刊。

升级版:即2020年1月13日,正式发布的《2019年中国科学院文献情报中心期刊分区表升级版(试行)》,升级版采用了改进后的指标方法体系对基础版的延续和改进,影响因子不再是分区的唯一或者决定性因素,也没有了分区的IF阈值期刊由基础版的13个学科扩展至18个,科研评价将更加明确。期刊范围有SCI期刊、SSCI期刊。从2022年开始,分区表将只发布升级版结果,不再有基础版和升级版之分,基础版和升级版(试行)将过渡共存三年时间。

JCR分区(2023-2024年最新版)

JCR分区等级:Q3

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 181 / 231

21.9%

学科:ECONOMICS SSCI Q3 446 / 597

25.4%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 185 / 231

20.13%

学科:ECONOMICS SSCI Q4 472 / 600

21.42%

Gold OA文章占比 研究类文章占比 文章自引率
44.00% 100.00% --
开源占比 出版国人文章占比 OA被引用占比
0.28... 0.09 --

名词解释:JCR分区在学术期刊评价、科研成果展示、科研方向引导以及学术交流与合作等方面都具有重要的价值。通过对期刊影响因子的精确计算和细致划分,JCR分区能够清晰地反映出不同期刊在同一学科领域内的相对位置,从而帮助科研人员准确识别出高质量的学术期刊。

CiteScore 指数(2024年最新版)

CiteScore SJR SNIP CiteScore 指数
1.4 0.278 0.46
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) Q3 130 / 242

46%

大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance Q3 206 / 317

35%

名词解释:CiteScore是基于Scopus数据库的全新期刊评价体系。CiteScore 2021 的计算方式是期刊最近4年(含计算年度)的被引次数除以该期刊近四年发表的文献数。CiteScore基于全球最广泛的摘要和引文数据库Scopus,适用于所有连续出版物,而不仅仅是期刊。目前CiteScore 收录了超过 26000 种期刊,比获得影响因子的期刊多13000种。被各界人士认为是影响因子最有力的竞争对手。

数据趋势图

历年中科院分区趋势图

历年IF值(影响因子)

历年引文指标和发文量

历年自引数据

发文数据

2019-2021年国家/地区发文量统计

国家/地区 数量
GERMANY (FED REP GER) 16
Taiwan 9
USA 7
CHINA MAINLAND 5
Switzerland 4
Portugal 3
Belgium 2
Spain 2
Canada 1
England 1

2019-2021年机构发文量统计

机构 数量
UNIVERSITY OF REGENSBURG 3
DEUTSCH BUNDESBANK 2
HELMHOLTZ ASSOCIATION 2
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA 2
NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY 2
UNIVERSITAT TRIER 2
UNIVERSITY OF ST GALLEN 2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 1
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA 1
BENTLEY UNIV 1

2019-2021年文章引用数据

文章引用名称 引用次数
A multivariate stochastic volatility mod... 2
Pricing VIX derivatives with free stocha... 2
The volatility target effect in structur... 2
Pricing exotic options in a regime switc... 1
Optimal discrete hedging of American opt... 1
Pricing and risk of swing contracts in n... 1
Implied risk aversion: an alternative ra... 1
Dissecting the tracking performance of r... 1
Pricing cross-currency interest rate swa... 1
The pricing kernel puzzle in forward loo... 1

2019-2021年文章被引用数据

被引用期刊名称 数量
QUANT FINANC 12
J FUTURES MARKETS 9
J BANK FINANC 7
TRANSPORT RES E-LOG 7
COMPUT ECON 5
MATH FINANC 5
ECON RES-EKON ISTRAZ 4
INSUR MATH ECON 4
REV FINANC STUD 4
N AM J ECON FINANC 3

2019-2021年引用数据

引用期刊名称 数量
J FINANC 38
J BANK FINANC 29
REV FINANC STUD 24
J FINANC ECON 22
J DERIV 16
QUANT FINANC 13
J FINANC QUANT ANAL 11
MANAGE SCI 10
MATH FINANC 10
FINANC STOCH 7

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